TradeUnderlyer2

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
floatingRate	FloatingRate				1-1, mre
Ветвь 2
fixedRate	Schedule				1-1, mre
Ветвь 3
underlyingAsset	Поле подменяется одним из следующих блоков: basket, bond, cash, commodity, convertibleBond, equity, exchangeTradedFund, future, index, loan, mortgage, mutualFund,				1-1, mre
Ветвь 4
quotedCurrencyPair	QuotedCurrencyPair				1-1, mre
Ветвь 5
referenceEntity	LegalEntity				1-1, mre
Конец ветвления
payerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.	Сторона-плательщик.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
payerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой.	Счет стороны-плательщика.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.	Сторона-получатель.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
receiverAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.	Счет стороны-получателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1

Скрыть все | Раскрыть все

TradeUnderlyer2

Выбор одного из вариантов:

floatingRate(FloatingRate)

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

floatingRateMultiplierSchedule(Schedule)

Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

spreadSchedule(SpreadSchedule)

Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

capRateSchedule(StrikeSchedule)

	Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Максимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

floorRateSchedule(StrikeSchedule)

	Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Минимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

fixedRate(Schedule)

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

underlyingAsset(Asset)

Заменяется одним из элементов: basket bond commodity equity index

	Абстрактный тип, определяющий базовый актив либо список ценных бумаг или других интструментов.

quotedCurrencyPair(QuotedCurrencyPair)

currency1(Currency)

	Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

currency2(Currency)

	Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

quoteBasis(QuoteBasisEnum)

	Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
	Currency1PerCurrency2;Currency2PerCurrency1;

referenceEntity(LegalEntity)

Выбор способа указания юридического лица.

Последовательность узлов

entityName(EntityName)

	Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента.

entityId(EntityId)

	Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов).
	Код контрольного лица.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.