CancelableProvision

Тип, определяющий право стороны выйти из сделки своп в указанную дату исполнения такого условия. Условие предусмотрено для "свободного" выхода из сделки (т.е. справедливая стоимость свопа при этом не уплачивается). Платеж, совершаемый при исполнении, может быть указан.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
exercise	Поле подменяется одним из следующих блоков: americanExercise, bermudaExercise, europeanExercise,				0-1, mre, mfr
exerciseNotice	ExerciseNotice	Определяет сторону, которой подается требование об исполнении.	Требование об исполнении.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
followUpConfirmation	xsd:boolean	Указывает на то, требуется ли последующее подтверждение исполнения (письменное или электронное) вслед за телефонным уведомлением об исполнении, совершенным покупателем инструмента его продавцу или агенту продавца.	Последующее подтверждение.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
cancelableProvisionAdjustedDates	CancelableProvisionAdjustedDates	Скорректированные даты, связанные с условием прекращения. Эти даты должны быть уже скорректированными в соответствии с любыми применимыми конвенциями определения рабочего дня.	Даты, связанные с условием прекращения.		0-1, mfr
finalCalculationPeriodDateAdjustment	FinalCalculationPeriodDateAdjustment	Корректировка даты последнего периода платежа для каждого потока по свопу в соответствии с правилом определения рабочего дня при исполнении встроенного условия. Корректировки могут быть сделаны одновременно или указаны отдельно.	Корректировка дат последнего расчетного периода.		0-∞, mfr
initialFee	SimplePayment	Первоначальный платеж за опцион, реализующий условие прекращения договора.	Первоначальный платеж.		0-1, mfr

Скрыть все | Раскрыть все

CancelableProvision

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

exercise(Exercise)

Заменяется одним из элементов: americanExercise bermudaExercise europeanExercise

	Метка-заполнитель для определения актуальных параметров исполнения опционов.

cancelableProvisionAdjustedDates(CancelableProvisionAdjustedDates)

	Скорректированные даты, связанные с условием прекращения. Эти даты должны быть уже скорректированными в соответствии с любыми применимыми конвенциями определения рабочего дня.

cancellationEvent(CancellationEvent)

	Скорректированные даты, связанные с отдельной датой исполнения условия прекращения.

adjustedExerciseDate(date)

	Дата, в которую осуществляется исполнение опциона. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с любыми применяемыми конвенциями определения рабочего дня.

adjustedEarlyTerminationDate(date)

	Дата истечения срока, устанавливаемая при исполнении условия досрочного прекращения. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с любыми применяемыми конвенциями определения рабочего дня.

finalCalculationPeriodDateAdjustment(FinalCalculationPeriodDateAdjustment)

Корректировка даты последнего периода платежа для каждого потока по свопу в соответствии с правилом определения рабочего дня при исполнении встроенного условия. Корректировки могут быть сделаны одновременно или указаны отдельно.

relevantUnderlyingDateReference(RelevantUnderlyingDateReference)

	Ссылка на нескорректированные даты начала срока условия отзыва.

swapStreamReference(InterestRateStreamReference)

	Ссылка на поток, в котором могут быть осуществлены корректировки дат.

businessDayConvention(BusinessDayConventionEnum)

	Преобладающее правило определения рабочего дня. Данный элемент получает более высокое значение по сравнению с информацией для отдельных потоков.
	FOLLOWING;FRN;MODFOLLOWING;PRECEDING;MODPRECEDING;NEAREST;NONE;NotApplicable;

initialFee(SimplePayment)

	Первоначальный платеж за опцион, реализующий условие прекращения договора.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;