CapFloor

Тип, определяющий сделку фиксации максимума процентной ставки (кэп), сделку фиксации минимума процентной ставки (флор), сделку фиксации максимума и минимума процентной ставки (коллар).

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryAssetClass	AssetClass	Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.	Первичный класс активов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAssetClass	AssetClass	Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.	Второстепенный класс активов.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productType	ProductType	Определяет классификационный тип продукта.	Тип продукта.	Тип производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productId	ProductId	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.	Код классификации ПФИ и договоров РЕПО	Код классификации производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOptionType	EmbeddedOptionType	Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.	Тип встроенного опционного условия.		0-2, ncf	Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1
capFloorStream	InterestRateStream	Определяет параметры потока процентных платежей по сделке фиксации максимума (кэп) / минимума (флор) / максимума и минимума (коллар) процентной ставки.	Платежи по сделке кэп / флор.		0-1, mre
premium	Payment	Сумма опционной премии, уплачиваемая покупателем продавцу в указанную дату платежа.	Премия.	Цена (премия) опциона.	0-∞, mre
additionalPayment	Payment	Дополнительные платежи между сторонами сделки.	Дополнительные платежи.		0-∞, ncf
earlyTerminationProvision	EarlyTerminationProvision	Параметры, определяющие условия необязательного и обязательного досрочного прекращения сделки фиксации максимума/минимума процентной ставки.	Условия досрочного прекращения.		0-1, ncf	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации об условии досрочного прекращения сделки кэп/флор с уплатой справедливой стоимости. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае (на первом этапе работы репозитария условие досрочного прекращения не используется).

Скрыть все | Раскрыть все

CapFloor

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

capFloorStream(InterestRateStream)

Определяет параметры потока процентных платежей по сделке фиксации максимума (кэп) / минимума (флор) / максимума и минимума (коллар) процентной ставки.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

calculationPeriodDates(CalculationPeriodDates)

	График дат расчетных (процентных) периодов.

Выбор способа указания даты.

effectiveDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной корректируемой дате начала срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Первый день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
	Дата начала срока.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Выбор способа указания даты.

terminationDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной корректируемой дате истечения срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Последний день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
	Дата окончания срока действия договора.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

firstRegularPeriodStartDate(date)

Дата начала регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит начальный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

firstCompoundingPeriodEndDate(date)

Дата окончания начального периода капитализации, если применяется условие о капитализации. Она должна указываться только в случае, когда заполнен элемент compoundingMethod и его значение не равно None. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

lastRegularPeriodEndDate(date)

Дата окончания регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит окончательный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

paymentDates(PaymentDates)

	График дат платежей.

paymentFrequency(Frequency)

	Периодичность, с которой установлены даты регулярных платежей. Если периодичность платежей соответствует периодичности, определенной для дат расчетных периодов, тогда по итогам каждого расчетного периода осуществляется платеж. Если периодичность платежей менее частая, чем периодичность, определенная для дат расчетных периодов, тогда платеж совершается по итогам более чем одного расчетного периода. Периодичность платежей более частая, чем периодичность расчетных периодов, либо периодичность платежей, которая не является кратной периодичности расчетных периодов, не допускается. Если периодичность платежей имеет значение T (term), тогда период определяется swap\swapStream\calculationPerioDates\effectiveDate и swap\swapStream\calculationPerioDates\terminationDate.
	Периодичность платежей.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

firstPaymentDate(date)

Нескорректированная дата первого платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного начального расчетного периода. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата первого платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.

lastRegularPaymentDate(date)

Нескорректированная дата последнего регулярного платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного окончательного расчетного периода. Все расчетные периоды после этой даты завершаются единым окончательным платежом. Окончательный платеж совершается относительно окончательной серии расчетных периодов или окончательной даты изменения плавающей ставки. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата последнего регулярного платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.

resetDates(ResetDates)

График дат изменения плавающей ставки. График дат изменения плавающей ставки применяется только для потока процентных платежей по плавающей ставке.

resetFrequency(ResetFrequency)

Периодичность, с которой установлены даты изменения плавающей ставки. В случае недельной периодичности изменения плавающей ставки также указывается день недели, в который происходит изменение плавающей ставки. Если периодичность изменения плавающей ставки более частая, чем периодичность расчетных периодов, это означает, что более чем одна дата изменения плавающей ставки установлена для каждого расчетного периода и используется какая-либо форма усреднения ставок.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

calculationPeriodAmount(CalculationPeriodAmount)

	Параметры, определяющие сумму регулярного расчетного (процентного) периода.

Выбор суммы расчетного периода.

calculation(Calculation)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения параметров расчета сумм платежей для регулярных расчетных периодов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Параметры, используемые при расчете сумм расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке.

Выбор номинальной суммы.

notionalSchedule(Notional)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы.
	Номинальная сумма; Код амортизации / увеличения номинальной суммы.

notionalStepSchedule(NonNegativeAmountSchedule)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы, представленный в явном виде как перечень значений номинальной суммы и соответствующих им дат. В случае графика значений номинальной суммы очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Номинальная сумма; код амортизации / увеличения номинальной суммы.

initialValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

step(NonNegativeStep)

График пар соответствующих очередных дат и неотрицательных значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

currency(Currency)

	Валюта, в которой выражена сумма.

fxLinkedNotionalSchedule(FxLinkedNotionalSchedule)

График значений номинальной суммы, в котором каждое значение номинальной суммы для соответствующего расчетного периода определяется на основании номинальной суммы или графика значений номинальной суммы в другой валюте и валютного спот-курса, который обычно берется на начало каждого периода.

initialValue(decimal)

	Начальное значение в валюте для переменной номинальной суммы. Элемент может быть пропущен для форвардных свопов, если номинальная сумма, привязанная к валютному курсу, неизвестна на момент заключения сделки.

varyingNotionalCurrency(Currency)

	Валюта переменной номинальной суммы, т.е. номинальной суммы, определяемой периодически на основании наблюдаемого валютного спот курса.

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

Информационный ресурс и время, в которое наблюдается валютный спот курс.

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

Выбор процентной ставки.

rateCalculation(Rate)

Заменяется одним из элементов: floatingRateCalculation

	Базовый элемент для определения расчетов по плавающей ставке.

Последовательность узлов

fixedRateSchedule(Schedule)

	Фиксированная ставка или график значений фиксированной ставки, представленный в явном виде как перечень значений фиксированной ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений фиксированной ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Фиксированная ставка; Код амортизации / увеличения фиксированной ставки.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

dayCountFraction(DayCountFraction)

	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.

discounting(Discounting)

Параметры, определяющие применяемые правила дисконтирования. Этот элемент заполняется только в случае применения дисконтирования.

discountingType(DiscountingTypeEnum)

	Применяемый метод дисконтирования.
	Standard;FRA;FRAYield;

discountRate(decimal)

Ставка дисконтирования, выраженная в виде десятичной дроби, используемая для расчета дисконтированной суммы. Значение ставки дисконтирования, равное 5%, представляется как 0,05.

discountRateDayCountFraction(DayCountFraction)

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде, используемый при расчете дисконтированной суммы.

compoundingMethod(CompoundingMethodEnum)

Если единый платеж осуществляется по итогам более чем одного расчетного периода, данный элемент используется для определения, применяется ли капитализация и, если применяется, какой метод капитализации при этом используется. Этот элемент должен использоваться только в случае, когда по итогам более чем одного расчетного периода осуществляется единый платеж.

Flat;None;Straight;SpreadExclusive;

knownAmountSchedule(AmountSchedule)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения графика известных сумм платежей. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Известная сумма расчетного периода или график известных сумм, явно представленный в виде известных сумм и дат. В случае графика сумм очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.

principalExchanges(PrincipalExchanges)

Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться начальный, промежуточные или окончательный обмен основными суммами.

initialExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться первоначальный платеж номинальной суммы на дату начала срока.

finalExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться окончательный платеж номинальной суммы на дату истечения срока.

intermediateExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться промежуточные платежи номинальной суммы в течение срока свопа.

settlementProvision(SettlementProvision)

Спецификация условий проведения расчетов в случае, когда валюта расчетов отличается от валюты номинальной суммы по сделке.

settlementCurrency(Currency)

	Валюта, в которой осуществляются расчеты по потоку (для отражения свопов, рассчитываемых в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости).

premium(Payment)

	Сумма опционной премии, уплачиваемая покупателем продавцу в указанную дату платежа.
	Цена (премия) опциона.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;