InterestRateStream

Тип, определяющий характеристики потока процентных платежей, включая параметрическое представление платежей и представление платежей в виде денежного потока.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
payerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.	Сторона-плательщик.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
payerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой.	Счет стороны-плательщика.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.	Сторона-получатель.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
receiverAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.	Счет стороны-получателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
calculationPeriodDates	CalculationPeriodDates	График дат расчетных (процентных) периодов.	Расчетные (процентные) периоды.		1-1, mre
paymentDates	PaymentDates	График дат платежей.	Даты платежей.		1-1, mre
resetDates	ResetDates	График дат изменения плавающей ставки. График дат изменения плавающей ставки применяется только для потока процентных платежей по плавающей ставке.	Даты изменения плавающей ставки.		0-1
calculationPeriodAmount	CalculationPeriodAmount	Параметры, определяющие сумму регулярного расчетного (процентного) периода.	Сумма расчетного периода.		1-1, mre
stubCalculationPeriodAmount	StubCalculationPeriodAmount	Параметры суммы неполного расчетного периода. Этот элемент должен использоваться только в случае наличия начального либо окончательного неполного расчетного периода. Даже в этом случае элемент должен использоваться, только если неполный период предусматривает срок плавающей ставки, отличный от регулярных расчетных периодов, либо если он определяется через линейную интерполяцию двух различных сроков плавающей ставки, либо если предусматривает специфическую ставку или сумму неполного расчетного периода, оговоренную сторонами.	Сумма неполного расчетного периода.		0-1, ncf
principalExchanges	PrincipalExchanges	Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться начальный, промежуточные или окончательный обмен основными суммами.	Обмен основными суммами.		0-1
cashflows	Cashflows	Представление потоков по свопу в форме описания денежных потоков.	Денежные потоки.		0-1, ncf	В сообщениях для регистрации условий сделки в Репозитарий не используется. В сообщениях в Репозитарий используется только для целей отражения информации о фактически наблюдаемых значениях ставки или курса и соответствующих им расчетных значениях платежей, используемой при исполнении свопа. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае (на первом этапе работы репозитария представление денежного потока не используется).
settlementProvision	SettlementProvision	Спецификация условий проведения расчетов в случае, когда валюта расчетов отличается от валюты номинальной суммы по сделке.	Дополнительные условия расчетов.		0-1
formula	Formula	Формула, используемая для процентных деривативов.	Формула расчетов.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.

Скрыть все | Раскрыть все

InterestRateStream

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

calculationPeriodDates(CalculationPeriodDates)

	График дат расчетных (процентных) периодов.

Выбор способа указания даты.

effectiveDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной корректируемой дате начала срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Первый день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
	Дата начала срока.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Выбор способа указания даты.

terminationDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной корректируемой дате истечения срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Последний день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
	Дата окончания срока действия договора.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

firstRegularPeriodStartDate(date)

Дата начала регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит начальный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

firstCompoundingPeriodEndDate(date)

Дата окончания начального периода капитализации, если применяется условие о капитализации. Она должна указываться только в случае, когда заполнен элемент compoundingMethod и его значение не равно None. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

lastRegularPeriodEndDate(date)

Дата окончания регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит окончательный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

paymentDates(PaymentDates)

	График дат платежей.

paymentFrequency(Frequency)

	Периодичность, с которой установлены даты регулярных платежей. Если периодичность платежей соответствует периодичности, определенной для дат расчетных периодов, тогда по итогам каждого расчетного периода осуществляется платеж. Если периодичность платежей менее частая, чем периодичность, определенная для дат расчетных периодов, тогда платеж совершается по итогам более чем одного расчетного периода. Периодичность платежей более частая, чем периодичность расчетных периодов, либо периодичность платежей, которая не является кратной периодичности расчетных периодов, не допускается. Если периодичность платежей имеет значение T (term), тогда период определяется swap\swapStream\calculationPerioDates\effectiveDate и swap\swapStream\calculationPerioDates\terminationDate.
	Периодичность платежей.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

firstPaymentDate(date)

Нескорректированная дата первого платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного начального расчетного периода. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата первого платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.

lastRegularPaymentDate(date)

Нескорректированная дата последнего регулярного платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного окончательного расчетного периода. Все расчетные периоды после этой даты завершаются единым окончательным платежом. Окончательный платеж совершается относительно окончательной серии расчетных периодов или окончательной даты изменения плавающей ставки. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата последнего регулярного платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.

resetDates(ResetDates)

График дат изменения плавающей ставки. График дат изменения плавающей ставки применяется только для потока процентных платежей по плавающей ставке.

resetFrequency(ResetFrequency)

Периодичность, с которой установлены даты изменения плавающей ставки. В случае недельной периодичности изменения плавающей ставки также указывается день недели, в который происходит изменение плавающей ставки. Если периодичность изменения плавающей ставки более частая, чем периодичность расчетных периодов, это означает, что более чем одна дата изменения плавающей ставки установлена для каждого расчетного периода и используется какая-либо форма усреднения ставок.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

calculationPeriodAmount(CalculationPeriodAmount)

	Параметры, определяющие сумму регулярного расчетного (процентного) периода.

Выбор суммы расчетного периода.

calculation(Calculation)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения параметров расчета сумм платежей для регулярных расчетных периодов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Параметры, используемые при расчете сумм расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке.

Выбор номинальной суммы.

notionalSchedule(Notional)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы.
	Номинальная сумма; Код амортизации / увеличения номинальной суммы.

notionalStepSchedule(NonNegativeAmountSchedule)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы, представленный в явном виде как перечень значений номинальной суммы и соответствующих им дат. В случае графика значений номинальной суммы очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Номинальная сумма; код амортизации / увеличения номинальной суммы.

initialValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

step(NonNegativeStep)

График пар соответствующих очередных дат и неотрицательных значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

currency(Currency)

	Валюта, в которой выражена сумма.

fxLinkedNotionalSchedule(FxLinkedNotionalSchedule)

График значений номинальной суммы, в котором каждое значение номинальной суммы для соответствующего расчетного периода определяется на основании номинальной суммы или графика значений номинальной суммы в другой валюте и валютного спот-курса, который обычно берется на начало каждого периода.

initialValue(decimal)

	Начальное значение в валюте для переменной номинальной суммы. Элемент может быть пропущен для форвардных свопов, если номинальная сумма, привязанная к валютному курсу, неизвестна на момент заключения сделки.

varyingNotionalCurrency(Currency)

	Валюта переменной номинальной суммы, т.е. номинальной суммы, определяемой периодически на основании наблюдаемого валютного спот курса.

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

Информационный ресурс и время, в которое наблюдается валютный спот курс.

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

Выбор процентной ставки.

rateCalculation(Rate)

Заменяется одним из элементов: floatingRateCalculation

	Базовый элемент для определения расчетов по плавающей ставке.

Последовательность узлов

fixedRateSchedule(Schedule)

	Фиксированная ставка или график значений фиксированной ставки, представленный в явном виде как перечень значений фиксированной ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений фиксированной ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Фиксированная ставка; Код амортизации / увеличения фиксированной ставки.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

dayCountFraction(DayCountFraction)

	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.

discounting(Discounting)

Параметры, определяющие применяемые правила дисконтирования. Этот элемент заполняется только в случае применения дисконтирования.

discountingType(DiscountingTypeEnum)

	Применяемый метод дисконтирования.
	Standard;FRA;FRAYield;

discountRate(decimal)

Ставка дисконтирования, выраженная в виде десятичной дроби, используемая для расчета дисконтированной суммы. Значение ставки дисконтирования, равное 5%, представляется как 0,05.

discountRateDayCountFraction(DayCountFraction)

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде, используемый при расчете дисконтированной суммы.

compoundingMethod(CompoundingMethodEnum)

Если единый платеж осуществляется по итогам более чем одного расчетного периода, данный элемент используется для определения, применяется ли капитализация и, если применяется, какой метод капитализации при этом используется. Этот элемент должен использоваться только в случае, когда по итогам более чем одного расчетного периода осуществляется единый платеж.

Flat;None;Straight;SpreadExclusive;

knownAmountSchedule(AmountSchedule)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения графика известных сумм платежей. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Известная сумма расчетного периода или график известных сумм, явно представленный в виде известных сумм и дат. В случае графика сумм очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.

principalExchanges(PrincipalExchanges)

Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться начальный, промежуточные или окончательный обмен основными суммами.

initialExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться первоначальный платеж номинальной суммы на дату начала срока.

finalExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться окончательный платеж номинальной суммы на дату истечения срока.

intermediateExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться промежуточные платежи номинальной суммы в течение срока свопа.

settlementProvision(SettlementProvision)

Спецификация условий проведения расчетов в случае, когда валюта расчетов отличается от валюты номинальной суммы по сделке.

settlementCurrency(Currency)

	Валюта, в которой осуществляются расчеты по потоку (для отражения свопов, рассчитываемых в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости).