EarlyTerminationProvision

Тип, определяющий условие досрочного прекращения сделки своп. Данное досрочное прекращение предусматривает уплату справедливой стоимости, т.е. на дату прекращения сделки должны быть проведены расчеты между сторонами в отношении справедливой стоимости инструмента.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
Ветвление
Ветвь 1
mandatoryEarlyTerminationDateTenor	Period	Период после даты сделки до даты обязательного досрочного прекращения.	Срок до даты обязательного досрочного прекращения.		0-1, mre, mfr
mandatoryEarlyTermination	MandatoryEarlyTermination	Условие обязательного досрочного прекращения сделки своп по справедливой стоимости.	Обязательное досрочное прекращение.		0-1, mfr
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
optionalEarlyTerminationParameters	ExercisePeriod	Определение первой даты досрочного прекращения и периодичности последующих дат прекращения. Американский стиль исполнения подразумевает периодичность дат прекращения, соответствующую одному дню.	Параметры опционального досрочного прекращения.		0-1, mre, mfr
optionalEarlyTermination	OptionalEarlyTermination	Право одной или обеих сторон сделки досрочно прекратить договор своп по справедливой стоимости.	Опциональное досрочное прекращение.		0-1, mfr
Конец ветвления
Конец ветвления
@id	xsd:ID				1-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

EarlyTerminationProvision

Выбор одного из вариантов:

Последовательность узлов

Определения условий обязательного досрочного прекращения.

Последовательность узлов

mandatoryEarlyTerminationDateTenor(Period)

	Период после даты сделки до даты обязательного досрочного прекращения.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

mandatoryEarlyTermination(MandatoryEarlyTermination)

	Условие обязательного досрочного прекращения сделки своп по справедливой стоимости.

mandatoryEarlyTerminationDate(AdjustableDate)

	Дата досрочного прекращения, связанная с обязательным досрочным прекращением сделки своп.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

calculationAgent(CalculationAgent)

	Расчетный агент, определяемый согласно документации ISDA, выполняющий обязанности, связанные с необязательным досрочным прекращением.

Выбор способа определения расчетного агента.

calculationAgentPartyReference(PartyReference)

Ссылка на идентификатор стороны, определенный где-либо в документе. Указанная сторона является расчетным агентом по сделке согласно документации ISDA. Если указана более чем одна сторона, тогда все указанные стороны являются расчетными со-агентами, т.е. несут солидарную ответственность.

cashSettlement(CashSettlement)

Если указан, данный элемент означает применение расчетного типа исполнения сделки и определяет параметры, связанные с процедурами исполнения путем денежных расчетов. Если элемент не указан, подразумевается применение "физического" исполнения сделки.

cashSettlementPaymentDate(CashSettlementPaymentDate)

Дата, в которую выплачивается сумма денежных расчетов, подлежащая корректировке в соответствии с применяемой конвенцией определения рабочего дня. Этот элемент не включается в условие об обязательном досрочном прекращении, если дата выплаты суммы денежных расчетов совпадает с датой обязательного досрочного прекращения.

Выбор способа указания даты.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Cерия дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

mandatoryEarlyTerminationAdjustedDates(MandatoryEarlyTerminationAdjustedDates)

	Cкорректированные даты, связанные с условием обязательного досрочного прекращения. Эти даты уже должны быть скорректированными в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedEarlyTerminationDate(date)

	Дата досрочного прекращения, которая применяется, если исполнено условие о досрочном прекращении. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementValuationDate(date)

	Дата, к которой сумма денежных расчетов должна быть согласована. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementPaymentDate(date)

	Дата, в которую уплачивается сумма денежных расчетов. Эта дата уже должна быть скорректированной в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

Определения условий опционального досрочного прекращения

Последовательность узлов

optionalEarlyTerminationParameters(ExercisePeriod)

	Определение первой даты досрочного прекращения и периодичности последующих дат прекращения. Американский стиль исполнения подразумевает периодичность дат прекращения, соответствующую одному дню.

earliestExerciseDateTenor(Period)

	Временной интервал до первой (и возможно, единственной) даты исполнения в периоде исполнения.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

exerciseFrequency(Period)

	Периодичность последующих дат исполнения в периоде исполнения, следующих за наиболее ранней датой исполнения. Интервал, равный 1 (одному) дню, используется для обозначения американского стиля периода исполнения.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

optionalEarlyTermination(OptionalEarlyTermination)

	Право одной или обеих сторон сделки досрочно прекратить договор своп по справедливой стоимости.

singlePartyOption(SinglePartyOption)

	Если условие досрочного исполнения доступно только одной стороне, тогда данный компонент указывает покупателя и продавца соответствующего опциона.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

exercise(Exercise)

Заменяется одним из элементов: americanExercise bermudaExercise europeanExercise

	Метка-заполнитель для определения актуальных параметров исполнения опционов.

calculationAgent(CalculationAgent)

	Расчетный агент, определяемый согласно документации ISDA, выполняющий обязанности, связанные с опциональным досрочным прекращением.

Выбор способа определения расчетного агента.

calculationAgentPartyReference(PartyReference)

cashSettlement(CashSettlement)

cashSettlementPaymentDate(CashSettlementPaymentDate)

Выбор способа указания даты.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Cерия дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

optionalEarlyTerminationAdjustedDates(OptionalEarlyTerminationAdjustedDates)

Cкорректированные даты, связанные с условием досрочного прекращения сделки по справедливой стоимости, когда одна или обе стороны сделки имеют право требовать досрочного прекращения. Эти даты уже должны быть скорректированными в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

earlyTerminationEvent(EarlyTerminationEvent)

	Скорректированные даты, связанные с отдельной датой досрочного прекращения.

adjustedExerciseDate(date)

	Дата, в которую происходит исполнение опциона. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.
	Дата исполнения опциона.

adjustedEarlyTerminationDate(date)

	Дата досрочного прекращения, применяемая в случае исполнения условия досрочного прекращения. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementValuationDate(date)

	Дата, к которой сумма денежных расчетов должна быть согласована. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementPaymentDate(date)

	Дата платежа в отношении суммы денежных расчетов. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedExerciseFeePaymentDate(date)

	Дата, в которую совершается платеж за исполнение. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.