GeneralTerms

Тип для определения данных, указанных в разделе "1. General Terms" в 2003 ISDA Credit Derivatives Confirmation.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
effectiveDate	AdjustableDate2	Первый день срока сделки. Этот день может корректироваться в соответствии с какой-либо конвенцией определения рабочего дня. Соответствует ISDA 2003 Term: Effective Date.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	1-1, mre
scheduledTerminationDate	AdjustableDate2	Плановая дата, в которую прекращается срок кредитной защиты. Эта дата может корректироваться в соответствии с какой-либо конвенцией определения рабочего дня. Соответствует ISDA 2003 Term: Scheduled Termination Date.	Плановая дата окончания срока.	Дата окончания срока действия договора.	1-1, mre
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
dateAdjustments	BusinessDayAdjustments	Согласно ISDA 2003 Terms: Business Day and Business Day Convention.	Правило корректировки дат.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
referenceInformation	ReferenceInformation	Этот элемент включает все условия, связанные с определением референсного лица и референсных обязательств.	Информация о референсном лице.		1-1, mre
Ветвь 2
indexReferenceInformation	IndexReferenceInformation	Данный элемент содержит все условия, связанные с определением Индекса кредитных дефолтных свопов.	Референсная информация об индексе.		1-1, mre
Ветвь 3
basketReferenceInformation	BasketReferenceInformation	Данный элемент содержит все условия, связанные с определением корзины кредитного дефолтного свопа.	Референсная информация о корзине.		1-1, mre
Конец ветвления
additionalTerm	AdditionalTerm	Данный элемент используется для представления информации, включенной в поле Дополнительные условия (Additional Terms) подтверждения 2003 Master Credit Derivatives confirmation.	Дополнительные условия.		0-∞, ncf
substitution	xsd:boolean	Значение данного элемента, определенное как 'true', показывает, что условие замены применимо.	Замена.		0-1, ncf
modifiedEquityDelivery	xsd:boolean	Значение данного элемента, определенное как 'true', показывает, что условие модифицированной поставки фондового актива применимо.	Модифицированная поставка фондового актива.		0-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

GeneralTerms

effectiveDate(AdjustableDate2)

	Первый день срока сделки. Этот день может корректироваться в соответствии с какой-либо конвенцией определения рабочего дня. Соответствует ISDA 2003 Term: Effective Date.
	Дата начала срока.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

scheduledTerminationDate(AdjustableDate2)

	Плановая дата, в которую прекращается срок кредитной защиты. Эта дата может корректироваться в соответствии с какой-либо конвенцией определения рабочего дня. Соответствует ISDA 2003 Term: Scheduled Termination Date.
	Дата окончания срока действия договора.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

Выбор типа референсного обязательства.

referenceInformation(ReferenceInformation)

	Этот элемент включает все условия, связанные с определением референсного лица и референсных обязательств.

referenceEntity(LegalEntity)

	Корпорация (организация) или правительство (страна), на обязательства которых покупается или продается кредитная защита, и любой приемник, принимающий все или практически все контрактные и иные обязательства указанного лица. Критичным является указание правильного юридического имени референсного лица и аккуратность в определении самого лица для избежания указания дочернего подразделения, если сделка заключается в отношении кредитной защиты по материнской компании. Необходимо иметь в виду, что референсные лица не могут быть старшими или младшими (субординированными). В то же время обязательства референсного лица могут быть старшими или младшими (субординированными). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Entity.
	Код контрольного лица.

Выбор способа указания юридического лица.

Последовательность узлов

entityName(EntityName)

	Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента.

entityId(EntityId)

	Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов).
	Код контрольного лица.

Выбор варианта определения референсного обязательства.

referenceObligation(ReferenceObligation)

	Референсное обязательство представляет собой финансовый инструмент, который выпущен или гарантирован референсным лицом. Данный элемент уточняет объем предоставляемой кредитной защиты в отношении референсного лица и его правовые позиции по отношению к иным связанным организациям (родительским / дочерним). Более того, референсное обязательство ВСЕГДА является поставляемым и определяет эквивалентное ранжирование (поскольку поставляемые облигации должны ранжироваться в одинаковой мере по отношению к референсному обязательству). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Obligation.
	Код долгового обязательства контрольного лица.

Выбор определения референсного обязательства.

bond(Bond)

	Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

instrumentId(InstrumentId)

	Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
	Код базового (базисного) актива.

description(string)

Полное наименование базового актива.

noReferenceObligation(boolean)

	Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем.

indexReferenceInformation(IndexReferenceInformation)

	Данный элемент содержит все условия, связанные с определением Индекса кредитных дефолтных свопов.

Выбор способа указания индекса.

Последовательность узлов

indexName(IndexName)

	Название индекса, отражаемое в строке в свободном формате. FpML не определяет использование каких-либо правил для данного элемента.

indexId(IndexId)

	Идентификатор индекса CDS (например, парный код RED).

Последовательность узлов

indexId(IndexId)

	Идентификатор индекса CDS (например, парный код RED).

basketReferenceInformation(BasketReferenceInformation)

	Данный элемент содержит все условия, связанные с определением корзины кредитного дефолтного свопа.

referencePool(ReferencePool)

Данный элемент включает все составляющие референсного пула для определения референсного лица и референсных обязательств в корзине.

referencePoolItem(ReferencePoolItem)

	Элемент определяет вес и референсную информацию для компонента референсного пула.

constituentWeight(ConstituentWeight)

	Описывает вес каждого компонента в корзине. Если элемент не указан, предполагаются равные веса входящих в корзину компонентов.
	Вес актива в корзине.

Выбор типа весового коэффициента.

openUnits(decimal)

	Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах.
	Количество активов в корзине.

basketPercentage(RestrictedPercentage)

	Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05.
	Вес актива в корзине (в процентах).
	[0;1]

basketAmount(Money)

	УСТАРЕВШЕЕ. Относительный вес каждого компонента в корзине, представленный в виде денежной суммы.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

referencePair(ReferencePair)

Определяет референсное лицо и референсное обязательство.

referenceEntity(LegalEntity)

Корпорация (организация) или правительство (страна), на обязательства которых покупается или продается кредитная защита, и любой приемник, принимающий все или практически все контрактные и иные обязательства указанного лица. Критичным является указание правильного юридического имени референсного лица и аккуратность в определении самого лица для избежания указания дочернего подразделения, если сделка заключается в отношении кредитной защиты по материнской компании. Необходимо иметь в виду, что референсные лица не могут быть старшими или младшими (субординированными). В то же время обязательства референсного лица могут быть старшими или младшими (субординированными). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Entity.

Код контрольного лица.

Выбор способа указания юридического лица.

Последовательность узлов

entityName(EntityName)

	Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента.

entityId(EntityId)

	Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов).
	Код контрольного лица.

Выбор варианта определения референсного обязательства.

referenceObligation(ReferenceObligation)

	Референсное обязательство представляет собой финансовый инструмент, который выпущен или гарантирован референсным лицом. Данный элемент уточняет объем предоставляемой кредитной защиты в отношении референсного лица и его правовые позиции по отношению к иным связанным организациям (родительским / дочерним). Более того, референсное обязательство ВСЕГДА является поставляемым и определяет эквивалентное ранжирование (поскольку поставляемые облигации должны ранжироваться в одинаковой мере по отношению к референсному обязательству). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Obligation.
	Код долгового обязательства контрольного лица.

Выбор определения референсного обязательства.

bond(Bond)

	Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

instrumentId(InstrumentId)

	Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
	Код базового (базисного) актива.

description(string)

Полное наименование базового актива.

noReferenceObligation(boolean)

	Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем.

Выбор варианта определения корзины обязательств.

Последовательность узлов

nthToDefault(positiveInteger)

	Наступление дефолта по N-ному референсному обязательству является триггером к осуществлению выплаты.

mthToDefault(positiveInteger)

	Наступление дефолта по M-ному референсному обязательству позволяет представить учет от N до M дефолтов по референсным обязательствам.