InterestLeg

Тип, описывающий поток (часть сделки) по свопу на фондовые активы, связанный с фиксированным доходом.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
@id	xsd:ID				1-1, ncf
legIdentifier	LegIdentifier	Идентификация потока (части сделки) с использованием версионности.	Идентификатор потока.		0-∞, ncf
payerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.	Сторона-плательщик.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
payerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой.	Счет стороны-плательщика.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.	Сторона-получатель.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
receiverAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.	Счет стороны-получателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
effectiveDate	AdjustableOrRelativeDate	Определяет дату начала срока потока (части сделки) по свопу. Если данный элемент определяется по отношению к дате, указанной где-либо еще в документе (через компонент relativeDate), данный элемент обычно привязывается к дате начала срока другого потока (части сделки) по свопу.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	0-1, ncf
terminationDate	AdjustableOrRelativeDate	Определяет дату истечения срока потока (части сделки) по свопу. Если данный элемент определяется по отношению к дате, указанной где-либо еще в документе (через компонент relativeDate), данный элемент обычно привязывается к дате истечения срока другого потока (части сделки) по свопу.	Дата истечения срока.	Дата окончания срока действия договора.	0-1, ncf
interestLegCalculationPeriodDates	InterestLegCalculationPeriodDates	Компонент, включающий различные даты, используемые для определения потока (части сделки) по свопу на фондовые активы, привязанного к процентным платежам. Элемент используется для определения идентификатора InterestPeriodDates.	Даты расчетных периодов процентного потока.		1-1, mre
notional	ReturnSwapNotional	Определяет номинальную сумму свопа доходов. Если данный элемент используется для определения потока (части сделки), привязанной к фондовому активу, он обычно определяется через фактическую сумму (используя компонент notionalAmount, определенный группой FpML) в случае известной номинальной суммы или метод определения в случае форвардных свопов, номинальная сумма которых неизвестна в дату заключения сделки. Если данный элемент используется для определения потока (части сделки), привязанной к процентному платежу, он обычно ссылается на поток (часть сделки), привязанный к фондовому активу.	Номинальная сумма.		1-1, mre
interestAmount	LegAmount	Определяет процентную сумму в отношении каждой даты платежа процентной суммы. Если не указано иное, данное понятие используется в значении, определенном в ISDA 2000 ISDA Definitions.	Процентная сумма.		0-1, ncf
interestCalculation	InterestCalculation	Определяет метод расчета значений потока (части сделки) по свопу на фондовые активы, привязанного к процентным платежам. Включает определение порядка расчета плавающей или фиксированной ставки вместе с определением коэффициента для расчета дней в процентном периоде.	Расчет процентной суммы.		1-1, mre
stubCalculationPeriod	StubCalculationPeriod	Определяет неполный расчетный период.	Неполный расчетный период.		0-1, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

InterestLeg

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

interestLegCalculationPeriodDates(InterestLegCalculationPeriodDates)

Компонент, включающий различные даты, используемые для определения потока (части сделки) по свопу на фондовые активы, привязанного к процентным платежам. Элемент используется для определения идентификатора InterestPeriodDates.

interestLegResetDates(InterestLegResetDates)

Определяет даты изменения плавающей ставки по процентному потоку (части) сделки своп.

Выбор способа определения дат изменения плавающей ставки.

resetFrequency(ResetFrequency)

Периодичность, с которой происходит изменение плавающей ставки. В случае недельной периодичности изменения плавающей ставки также определяет день недели, в который происходит изменение плавающей ставки. Если периодичность изменения плавающей ставки чаще периодичности расчетных периодов, это означает, что на каждый расчетный период приходится более одного изменения плавающей ставки и может применяться какая-либо форма усреднения ставок.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

interestLegPaymentDates(AdjustableRelativeOrPeriodicDates2)

Определяет даты платежа по процентному потоку свопа. Когда даты определены по отношению к дате, указанной где-либо еще в документе (через компонент relativeDates), этот элемент будет указывать на даты платежа по потоку (части) свопа на акции.

Выбор способа указания дат.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Определяет серию дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

notional(ReturnSwapNotional)

Определяет номинальную сумму свопа доходов. Если данный элемент используется для определения потока (части сделки), привязанной к фондовому активу, он обычно определяется через фактическую сумму (используя компонент notionalAmount, определенный группой FpML) в случае известной номинальной суммы или метод определения в случае форвардных свопов, номинальная сумма которых неизвестна в дату заключения сделки. Если данный элемент используется для определения потока (части сделки), привязанной к процентному платежу, он обычно ссылается на поток (часть сделки), привязанный к фондовому активу.

Выбор способа определения номинальной суммы.

notionalAmount(NotionalAmount)

	Номинальная сумма. Данный компонент применяется для определения фактического значения и валюты суммы. Наиболее часто данный элемент применяется для определения потока по свопу, связанного с фондовым активом.
	Номинальная сумма на первую дату расчетов.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

interestCalculation(InterestCalculation)

Определяет метод расчета значений потока (части сделки) по свопу на фондовые активы, привязанного к процентным платежам. Включает определение порядка расчета плавающей или фиксированной ставки вместе с определением коэффициента для расчета дней в процентном периоде.

Выбор типа процентной ставки.

floatingRateCalculation(FloatingRateCalculation)

	Определение порядка расчета плавающей ставки.

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

floatingRateMultiplierSchedule(Schedule)

Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

spreadSchedule(SpreadSchedule)

Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

capRateSchedule(StrikeSchedule)

	Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Максимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

floorRateSchedule(StrikeSchedule)

	Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
	Минимальная ставка.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

initialRate(decimal)

Начальное установленное значение плавающей ставки, согласованное между сторонами сделки. Это первое необходимое значение переустанавливаемой плавающей ставки для первого регулярного расчетного (процентного) периода. Элемент должен использоваться только в случае, когда данная ставка не равна ставке, опубликованной в соответствующем источнике данных, используемом для данного индекса плавающей ставки. Начальное значение ставки, равное 5%, представляется как 0,05.

fixedRate(decimal)

	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05.

dayCountFraction(DayCountFraction)

	Определяет коэффициент для расчета дней в процентном периоде.