LimitedCreditDefaultSwap

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
generalTerms	GeneralTerms				1-1, mre
feeLeg	FeeLeg				1-1, mre
protectionTerms	ProtectionTerms				1-∞, mre

Скрыть все | Раскрыть все

LimitedCreditDefaultSwap

generalTerms(GeneralTerms)

effectiveDate(AdjustableDate2)

	Первый день срока сделки. Этот день может корректироваться в соответствии с какой-либо конвенцией определения рабочего дня. Соответствует ISDA 2003 Term: Effective Date.
	Дата начала срока.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

scheduledTerminationDate(AdjustableDate2)

	Плановая дата, в которую прекращается срок кредитной защиты. Эта дата может корректироваться в соответствии с какой-либо конвенцией определения рабочего дня. Соответствует ISDA 2003 Term: Scheduled Termination Date.
	Дата окончания срока действия договора.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

Выбор типа референсного обязательства.

referenceInformation(ReferenceInformation)

	Этот элемент включает все условия, связанные с определением референсного лица и референсных обязательств.

referenceEntity(LegalEntity)

	Корпорация (организация) или правительство (страна), на обязательства которых покупается или продается кредитная защита, и любой приемник, принимающий все или практически все контрактные и иные обязательства указанного лица. Критичным является указание правильного юридического имени референсного лица и аккуратность в определении самого лица для избежания указания дочернего подразделения, если сделка заключается в отношении кредитной защиты по материнской компании. Необходимо иметь в виду, что референсные лица не могут быть старшими или младшими (субординированными). В то же время обязательства референсного лица могут быть старшими или младшими (субординированными). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Entity.
	Код контрольного лица.

Выбор способа указания юридического лица.

Последовательность узлов

entityName(EntityName)

	Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента.

entityId(EntityId)

	Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов).
	Код контрольного лица.

Выбор варианта определения референсного обязательства.

referenceObligation(ReferenceObligation)

	Референсное обязательство представляет собой финансовый инструмент, который выпущен или гарантирован референсным лицом. Данный элемент уточняет объем предоставляемой кредитной защиты в отношении референсного лица и его правовые позиции по отношению к иным связанным организациям (родительским / дочерним). Более того, референсное обязательство ВСЕГДА является поставляемым и определяет эквивалентное ранжирование (поскольку поставляемые облигации должны ранжироваться в одинаковой мере по отношению к референсному обязательству). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Obligation.
	Код долгового обязательства контрольного лица.

Выбор определения референсного обязательства.

bond(Bond)

	Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

instrumentId(InstrumentId)

	Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
	Код базового (базисного) актива.

description(string)

Полное наименование базового актива.

noReferenceObligation(boolean)

	Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем.

indexReferenceInformation(IndexReferenceInformation)

	Данный элемент содержит все условия, связанные с определением Индекса кредитных дефолтных свопов.

Выбор способа указания индекса.

Последовательность узлов

indexName(IndexName)

	Название индекса, отражаемое в строке в свободном формате. FpML не определяет использование каких-либо правил для данного элемента.

indexId(IndexId)

	Идентификатор индекса CDS (например, парный код RED).

Последовательность узлов

indexId(IndexId)

	Идентификатор индекса CDS (например, парный код RED).

basketReferenceInformation(BasketReferenceInformation)

	Данный элемент содержит все условия, связанные с определением корзины кредитного дефолтного свопа.

referencePool(ReferencePool)

Данный элемент включает все составляющие референсного пула для определения референсного лица и референсных обязательств в корзине.

referencePoolItem(ReferencePoolItem)

	Элемент определяет вес и референсную информацию для компонента референсного пула.

constituentWeight(ConstituentWeight)

	Описывает вес каждого компонента в корзине. Если элемент не указан, предполагаются равные веса входящих в корзину компонентов.
	Вес актива в корзине.

Выбор типа весового коэффициента.

openUnits(decimal)

	Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах.
	Количество активов в корзине.

basketPercentage(RestrictedPercentage)

	Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05.
	Вес актива в корзине (в процентах).
	[0;1]

basketAmount(Money)

	УСТАРЕВШЕЕ. Относительный вес каждого компонента в корзине, представленный в виде денежной суммы.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

referencePair(ReferencePair)

Определяет референсное лицо и референсное обязательство.

referenceEntity(LegalEntity)

Корпорация (организация) или правительство (страна), на обязательства которых покупается или продается кредитная защита, и любой приемник, принимающий все или практически все контрактные и иные обязательства указанного лица. Критичным является указание правильного юридического имени референсного лица и аккуратность в определении самого лица для избежания указания дочернего подразделения, если сделка заключается в отношении кредитной защиты по материнской компании. Необходимо иметь в виду, что референсные лица не могут быть старшими или младшими (субординированными). В то же время обязательства референсного лица могут быть старшими или младшими (субординированными). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Entity.

Код контрольного лица.

Выбор способа указания юридического лица.

Последовательность узлов

entityName(EntityName)

	Наименование референсного лица. Строка в свободном формате. FpML не определяет правил использования данного элемента.

entityId(EntityId)

	Идентификатор юридического лица (например, код юридического лица в Базе данных референсных лиц для кредитных деривативов).
	Код контрольного лица.

Выбор варианта определения референсного обязательства.

referenceObligation(ReferenceObligation)

	Референсное обязательство представляет собой финансовый инструмент, который выпущен или гарантирован референсным лицом. Данный элемент уточняет объем предоставляемой кредитной защиты в отношении референсного лица и его правовые позиции по отношению к иным связанным организациям (родительским / дочерним). Более того, референсное обязательство ВСЕГДА является поставляемым и определяет эквивалентное ранжирование (поскольку поставляемые облигации должны ранжироваться в одинаковой мере по отношению к референсному обязательству). Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Obligation.
	Код долгового обязательства контрольного лица.

Выбор определения референсного обязательства.

bond(Bond)

	Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

instrumentId(InstrumentId)

	Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
	Код базового (базисного) актива.

description(string)

Полное наименование базового актива.

noReferenceObligation(boolean)

	Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем.

Выбор варианта определения корзины обязательств.

Последовательность узлов

nthToDefault(positiveInteger)

	Наступление дефолта по N-ному референсному обязательству является триггером к осуществлению выплаты.

mthToDefault(positiveInteger)

	Наступление дефолта по M-ному референсному обязательству позволяет представить учет от N до M дефолтов по референсным обязательствам.

feeLeg(FeeLeg)

initialPayment(InitialPayment)

Определяет единый фиксированный платеж, осуществляемый плательщиком получателю в дату начального платежа. Фиксированный платеж определяется в терминах известной суммы в валюте. Данный элемент должен использоваться для сделок, основанных на CDS индексах, и может использоваться для сделок с CDS при необходимости представить платеж от продавца к покупателю. Для сделок с CDS, в которых платеж совершается от покупателя к продавцу, должна использоваться структура feeLeg/singlePayment.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

adjustablePaymentDate(date)

Фиксированная дата платежа, подлежащая корректировке в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня, если в ином случае эта дата попадает на день, не являющийся рабочим днем. Применимое правило определения рабочего дня и рабочий день определяются элементом dateAdjustments в компоненте generalTerms.

adjustedPaymentDate(date)

Скорректированная дата платежа. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с применимым правилом определения рабочего дня. Данный компонент не предполагает использования для целей подтверждения параметров сделки, однако может использоваться для отражения данным блоком представления денежного потока.

paymentAmount(Money)

	Фиксированная сумма платежа.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

singlePayment(SinglePayment)

	Определяет единую фиксированную сумму, подлежащую уплате покупателем инструмента продавцу в дату платежа плательщика фиксированной ставки. Фиксированная сумма определяется в терминах известной суммы в валюте.

adjustablePaymentDate(date)

adjustedPaymentDate(date)

fixedAmount(Money)

	Фиксированная сумма платежа. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Amount.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

periodicPayment(PeriodicPayment)

Определяет график периодического платежа фиксированных сумм, уплачиваемых покупателем инструмента продавцу в даты платежа плательщика фиксированной ставки. Фиксированная сумма, уплачиваемая в каждую дату платежа, может быть специфицирована в терминах известной суммы в валюте или как сумма, определяемая на основе формулы по годовой фиксированной процентной ставке. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня для корректировки какой-либо даты платежа плательщика фиксированной ставки в случае, если такая дата в ином случае попадает на нерабочий день, используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms. Соответствует ISDA 2003 Term:

paymentFrequency(Period)

Временной интервал между датами регулярных платежей плательщика фиксированной ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

firstPeriodStartDate(date)

Дата начала первого расчетного периода, если такая дата не равна дате начала срока данной сделки. Этот элемент указывается только в случае, если дата не равна дате начала срока. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка).

firstPaymentDate(date)

Первая нескорректированная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.

lastRegularPaymentDate(date)

Последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки. В качестве применяемых конвенций определения рабочего дня и рабочего дня используются параметры, указанные в элементе dateAdjustments в компоненте generalTerms (или в представлении FpML для дополнения к условиям транзакции, определенном в соглашении об общих условиях подтверждения, на которое указана ссылка). Этот элемент включается только в случае, когда присутствует последний неполный расчетный период, т.е. когда последняя нескорректированная регулярная дата платежа плательщика фиксированной ставки не равна плановой дате окончания срока договора. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Payment Date.

rollConvention(RollConventionEnum)

	Используется в комбинации с элементами effectiveDate, scheduledTerminationDate, firstPaymentDate, lastRegularPaymentDate и paymentFrequency для определения регулярных дат платежа плательщика фиксированной ставки.
	EOM;FRN;IMM;IMMCAD;IMMAUD;IMMNZD;SFE;NONE;TBILL;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;MON;TUE;WED;THU;FRI;SAT;SUN;

Выбор способа определения фиксированной суммы.

fixedAmount(Money)

	Фиксированная сумма платежа. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Amount.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

fixedAmountCalculation(FixedAmountCalculation)

Данный элемент включает все условия, связанные с определением фиксированной суммы в случае, когда фиксированная сумма рассчитывается на основании годовой фиксированной ставки. В ISDA 2003 Term нет прямого соответствующего определения. Эквивалентом является определение в Sec 5.1 "Calculation of Fixed Amount", однако сам по себе термин не является определенным термином.

calculationAmount(CalculationAmount)

Номинальная сумма, используемая в расчете фиксированных сумм в случае, когда сумма рассчитывается на основе формулы, т.е. фиксированная сумма = расчетная сумма плательщика фиксированной ставки х фиксированная ставка х коэффициент для расчета количества дней в процентном периоде для фиксированной ставки. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Payer Calculation Amount.

Номинальная сумма.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

fixedRate(FixedRate)

	Фиксированная ставка расчетного периода. Годовая ставка, выраженная в виде десятичной дроби. Фиксированная ставка в размере 5% представляется как 0,05.
	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты.

dayCountFraction(DayCountFraction)

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде для фиксированной ставки. Соответствует ISDA 2003 Term: Fixed Rate Day Count Fraction.

protectionTerms(ProtectionTerms)

calculationAmount(Money)

	Номинальная сумма покрытия кредитной защитой. Соответствует ISDA 2003 Term: Floating Rate Payer Calculation Amount.
	Номинальная сумма.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

creditEvents(CreditEvents)

	Данный элемент включает все понятия ISDA, относящиеся к кредитным событиям.
	Код кредитного события.

bankruptcy(boolean)

failureToPay(FailureToPay)

Тип кредитного события. Данное кредитное событие наступает по истечении какого-либо грационного (льготного) периода, если референсное лицо не осуществляет соответствующие платежи в совокупной сумме не менее требований к платежу по одному или нескольким обязательствам (например, пропущен платеж купона). Соответствует ISDA 2003 Term: Failure to Pay.

applicable(boolean)

	Показывает, применяется ли условие кредитного события в виде неплатежа.

failureToPayPrincipal(boolean)

failureToPayInterest(boolean)

obligationDefault(boolean)

obligationAcceleration(boolean)

repudiationMoratorium(boolean)

restructuring(Restructuring)

Тип кредитного события. Реструктуризация представляет собой событие, которое оказывает материальное воздействие на обязательства референсного лица, такое как: уменьшение процентной ставки, уменьшение основной суммы, отсрочка выплаты процентов или основной суммы, изменение приоритета или изменение валюты или состава платежа. Соответствует ISDA 2003 Term: Restructuring.

applicable(boolean)

	Показывает, применяется ли условие кредитного события в виде реструктуризации.

distressedRatingsDowngrade(boolean)

maturityExtension(boolean)

writedown(boolean)

impliedWritedown(boolean)