ReferenceSwapCurve

Тип, используемый для описания цены исполнения (страйка) опциона на облигации или конвертируемые облигации через ссылку на кривую своп-ставок.

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
swapUnwindValue	SwapCurveValuation	TODO			0-1, mre
makeWholeAmount	MakeWholeAmount	Сумма, которую платит покупатель опциона, если он исполняет опцион до даты погашения (Early Call Date).	Штраф за досрочное исполнение		0-1

ReferenceSwapCurve

swapUnwindValue(SwapCurveValuation)

TODO

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

spread(decimal)

Спред в базисных пунктах от индекса плавающей ставки.

side(QuotationSideEnum)

	Сторона (бид/мидмаркет/оффер) оценки.
	Bid;Ask;Mid;

makeWholeAmount(MakeWholeAmount)

Сумма, которую платит покупатель опциона, если он исполняет опцион до даты погашения (Early Call Date).

floatingRateIndex(FloatingRateIndex)

	Определяет индекс плавающей ставки.
	Код плавающей ставки.

indexTenor(Period)

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

periodMultiplier(integer)

	Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

period(PeriodEnum)

	Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
	D;W;M;Y;

spread(decimal)

Спред в базисных пунктах от индекса плавающей ставки.

side(QuotationSideEnum)

	Сторона (бид/мидмаркет/оффер) оценки.
	Bid;Ask;Mid;

interpolationMethod(InterpolationMethod)

Метод интерполяции, принятый расчётным агентом.

earlyCallDate(IdentifiedDate)

Дата, при исполнении опциона раньше которой, покупатель опциона уплачивает продавцу штраф.