CommodityOption

Определяет опцион на товарный актив.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryAssetClass	AssetClass	Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.	Первичный класс активов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAssetClass	AssetClass	Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.	Второстепенный класс активов.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productType	ProductType	Определяет классификационный тип продукта.	Тип продукта.	Тип производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productId	ProductId	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.	Код классификации ПФИ и договоров РЕПО	Код классификации производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOptionType	EmbeddedOptionType	Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.	Тип встроенного опционного условия.		0-2, ncf	Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
optionType	PutCallEnum	Тип опционной сделки.	Тип опциона.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
commodity	Commodity	Определяет базовый актив. В первоначальной схеме только базовые активы, являющиеся товарами, были предусмотрены для данного элемента; в будущем может быть добавлена группа выбора, обеспечивающая возможность указания иных типов базового актива.	Товарный актив.		1-1, mre
effectiveDate	AdjustableOrRelativeDate	Дата начала срока товарного опциона. Дата экспирации при этом должна указываться в элементе expirationDate в типе CommodityAmericanExercise или CommodityEuropeanExercise в зависимости от стиля исполнения опциона.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	0-1, ncf
terminationDate	AdjustableOrRelativeDate	Определяет дату окончания срока транзакции с товарным опционом. В некоторых потверждениях эта дата показывается как вторая дата в поле "Срок опциона" или "Срок". Если указана, terminationDate не должна быть раньше даты, указанной в элементе expirationDate в типе CommodityAmericanExercise или CommodityEuropeanExercise.	Дата окончания срока.	Дата окончания срока действия договора.	0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
calculationPeriodsSchedule	CommodityCalculationPeriodsSchedule	Параметрическое описание расчетных периодов сделки с товарным опционом.	Расписание расчетных периодов.		1-1, mre
Ветвь 2
calculationPeriods	AdjustableDates	Описание расчетных периодов в виде перечисления абсолютных дат начала периодов.	Расчетные периоды.		1-1, mre
Конец ветвления
pricingDates	CommodityPricingDates	Даты, в которые будет рассчитываться цена опциона.	Даты определения цены.		0-1, ncf
averagingMethod	AveragingMethodEnum	Метод усреднения цены, если используется более одной даты определения цены.	Метод усреднения цены.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
Ветвление
Ветвь 1
notionalQuantitySchedule	CommodityNotionalQuantitySchedule	Учитывает документацию кумулятивного объема (количества товара) сделки, для которой количество товара изменяется в течение срока сделки.	График номинального количества.		1-1, mre, afr
Ветвь 2
notionalQuantity	CommodityNotionalQuantity	Номинал.	Номинал.	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.	1-1, mre, afr
Ветвь 3
settlementPeriodsNotionalQuantity	CommoditySettlementPeriodsNotionalQuantity	Для сделок с электричеством, номинальное количество, которое применяется к одной или нескольким группам периодов расчетов, на которых основано номинальное количество. Если график различается для разных групп периодов расчетов, данный элемент заполняется повторно.	Номинальное количество для периодов расчетов.		1-∞, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Конец ветвления
totalNotionalQuantity	xsd:decimal	Общее номинальное количество.	Общее номинальное количество.	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.	1-1, mre, mfr
Ветвь 2
quantityReference	QuantityReference	Ссылка на количество актива, определенное для другой части (потока) сделки.	Ссылка на количество.		1-1, ncf
Конец ветвления
exercise	CommodityExercise	Параметры для определения процедуры исполнения товарного опциона и проведения расчетов.	Исполнение опциона.		0-1, mre
Ветвление
Ветвь 1
Ветвление
Ветвь 1
strikePricePerUnit	NonNegativeMoney	Выраженная в виде суммы в валюте цена страйк на единицу измерения товара.	Цена страйк на единицу товара.	Цена исполнения опциона.	1-1, mre
Ветвь 2
strikePricePerUnitSchedule	CommodityStrikeSchedule	График цен страйк на единицу актива.	График цен страйк на единицу актива.	Цена исполнения опциона.	1-1, ncf
Конец ветвления
Ветвь 2
Ветвление
Ветвь 1
floatingStrikePricePerUnit	FloatingStrikePrice	Рассчитываемая цена исполнения на единицу измерения актива.	Плавающая цена страйк на единицу актива.		1-1, mre
Ветвь 2
floatingStrikePricePerUnitSchedule	CommodityCalculationPeriodsSchedule	График плавающих цен страйк на единицу измерения актива.	График плавающих цен страйк.		1-1, ncf
Конец ветвления
Конец ветвления
Ветвь 2
Ветвление
Ветвь 1
commoditySwap	CommoditySwap	Структура определяет товарный своп.	Товарный своп.		1-1
Ветвь 2
commodityForward	CommodityForward	Структура определяет товарный форвард.	Товарный форвард.		1-1
Конец ветвления
physicalExercise	CommodityPhysicalExercise	Параметры для определения процедуры физического исполнения опциона.	Физическое исполнение.		0-1, mre
Ветвь 3
effectiveDate	AdjustableOrRelativeDate	Дата начала срока опциона.	Дата начала срока.	Дата начала срока.	0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
weatherCalculationPeriods	WeatherCalculationPeriods	График расчетных периодов погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока, а последний день - дате истечения срока договора.	Расчетные периоды погодного контракта.		1-1, mre
Ветвь 2
weatherCalculationPeriodsReference	CalculationPeriodsReference	Ссылка на расчетный период погодного контракта.	Ссылка на расчетный период погодного контракта.		1-1, ncf	На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Конец ветвления
weatherNotionalAmount	NonNegativeMoney	Определяет ценовое значение на каждый пункт погодного индекса.	Номинальная сумма погодного контракта.		0-1, mre
exercise	CommodityExercise	Параметры для определения процедуры исполнения товарного опциона и проведения расчетов.	Исполнение опциона.		0-1, mre
weatherIndexStrikeLevel	WeatherIndex	Ценовой уровень страйк погодного индекса указывается в терминах пунктов погодного индекса (например, 1 день, 3 дюйма, т.п.).	Уровень страйк погодного индекса.		0-1, mre
calculation	WeatherLegCalculation	Содержит параметры, используемые при расчете суммы платежа по опциону на погодный индекс.	Расчет погодного индекса.		0-1, ncf
weatherIndexData	WeatherIndexData	Указывает, где собираются данные (например, CPD), фактический пункт сбора данных (погодная станция) и различные соглашения о резервных данных.	Данные погодного индекса.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
Конец ветвления
premium	CommodityPremium	Премия по опциону, выплачиваемая покупателем продавцу.	Премия опциона.	Цена (премия) опциона.	0-∞, mre
commonPricing	xsd:boolean	Общее ценообразование может относится к сделке, включающей более одной цены товарных активов. Если общее ценообразование не указано в данном элементе как применимое, оно считается не применимым.	Общая оценка.		0-1, mfr
marketDisruption	CommodityMarketDisruption	События, препятствующие исполнению, определенные в ISDA 1993 Commodity Definitions или в ISDA 2005 Commodity Definitions.	События, препятствующие исполнению.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
settlementDisruption	CommodityBullionSettlementDisruptionEnum	Последствия событий, препятствующих проведению расчетов на рынке драгоценных металлов.	События, препятствующие проведению расчетов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
rounding	Rounding	Направление и точность округления сумм.	Округление.		0-1

Скрыть все | Раскрыть все

CommodityOption

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

Выбор типа опциона.

Набор узлов

commodity(Commodity)

Определяет базовый актив. В первоначальной схеме только базовые активы, являющиеся товарами, были предусмотрены для данного элемента; в будущем может быть добавлена группа выбора, обеспечивающая возможность указания иных типов базового актива.

instrumentId(InstrumentId)

	Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
	Код базового (базисного) актива.

description(string)

Полное наименование базового актива.

unit(QuantityUnit)

	Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.

currency(Currency)

	Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.

Выбор источника публикации цены товарного актива.

exchangeId(ExchangeId)

	Идентификатор биржи.

publication(CommodityInformationSource)

	Источник публикации информации о цене товарного актива.

rateSource(CommodityInformationProvider)

Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).

Выбор способа определения расчетных периодов.

calculationPeriodsSchedule(CommodityCalculationPeriodsSchedule)

	Параметрическое описание расчетных периодов сделки с товарным опционом.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

calculationPeriods(AdjustableDates)

	Описание расчетных периодов в виде перечисления абсолютных дат начала периодов.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Выбор способа указания номинального количества.

Последовательность узлов

totalNotionalQuantity(decimal)

	Общее номинальное количество.
	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

exercise(CommodityExercise)

Параметры для определения процедуры исполнения товарного опциона и проведения расчетов.

Выбор типа цены исполнения опциона.

Набор узлов

Выбор способа определения цены исполнения.

strikePricePerUnit(NonNegativeMoney)

	Выраженная в виде суммы в валюте цена страйк на единицу измерения товара.
	Цена исполнения опциона.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

Набор узлов

Выбор способа определения расчетных периодов.

weatherCalculationPeriods(WeatherCalculationPeriods)

	График расчетных периодов погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока, а последний день - дате истечения срока договора.

calculationPeriod(WeatherCalculationPeriod)

	Расчетный период погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока, а последний день - дате истечения срока договора.

calculationPeriodFirstDay(IdentifiedDate)

	Первый день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его первый день соответствует дате начала срока.

calculationPeriodEndDay(IdentifiedDate)

	Последний день расчетного периода погодного контракта. Если существует только один расчетный период, то его последний день соответствует дате истечения срока договора.

weatherNotionalAmount(NonNegativeMoney)

Определяет ценовое значение на каждый пункт погодного индекса.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

exercise(CommodityExercise)

Параметры для определения процедуры исполнения товарного опциона и проведения расчетов.

weatherIndexStrikeLevel(WeatherIndex)

Ценовой уровень страйк погодного индекса указывается в терминах пунктов погодного индекса (например, 1 день, 3 дюйма, т.п.).

quantity(decimal)

Это референсный уровень индекса. Референсные уровни HDD (градусо-сутки отопительного периода), CDD (градусо-сутки охлаждения), CPD (дни максимальных осадков) указываются как количество (сумма) пунктов погодного индекса, определенное сторонами в соответствующем подтверждении сделки.

unit(QuantityUnit)

Пункт погодного индекса, соответствующий одному из определений индексов: CDD (градусо-сутки охлаждения), HDD (градусо-сутки отопительного периода), CPD (дни максимальных осадков), как они определены в Section 11.15 документации 2005 ISDA Commodity Definitions and User Guide.

premium(CommodityPremium)

	Премия по опциону, выплачиваемая покупателем продавцу.
	Цена (премия) опциона.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Неотрицательная сумма платежа.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;