Swaption

Тип для определения опциона на своп.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
primaryAssetClass	AssetClass	Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.	Первичный класс активов.		0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAssetClass	AssetClass	Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.	Второстепенный класс активов.		0-∞, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productType	ProductType	Определяет классификационный тип продукта.	Тип продукта.	Тип производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productId	ProductId	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.	Код классификации ПФИ и договоров РЕПО	Код классификации производного финансового инструмента.	0-∞, mre, mfr	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOptionType	EmbeddedOptionType	Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.	Тип встроенного опционного условия.		0-2, ncf	Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@id	xsd:ID				1-1
buyerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.	Сторона-покупатель инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
buyerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента.	Счет покупателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
sellerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.	Сторона-продавец инструмента.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
sellerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента.	Счет продавца.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
premium	Payment	Сумма опционной премии, уплачиваемая покупателем продавцу в указанную дату платежа.	Премия.	Цена (премия) опциона.	0-∞, mre
optionType	SwaptionTypeEnum	Тип опционной сделки. С точки зрения использования "пут/колл" являются типами опционов по умолчанию, в то время как индикатор "плательщик/получатель" используется для свопционов и опционов на индексные кредитные дефолтные свопы в соответствии с бизнес-практикой. Свопцион плательщика (свопцион колл) является опционом колл на заключение договора своп с фиксированной ставкой, т.е. обеспечивающий покупателю право на заключение свопа в качестве плательщика сумм по фиксированной ставке и получателя сумм по плавающей ставке. Свопцион получателя (свопцион пут) является опционом пут на заключение договора своп с фиксированной ставкой, т.е. обеспечивающий покупателю право на заключение свопа в качестве получателя сумм по фиксированной ставке и плательщика сумм по плавающей ставке. Для кредитных дефолтных свопционов (опционов) опцион плательщика / получателя означает опцион на покупку / продажу защиты в виде кредитного дефолтного свопа на определенный кредитный риск. "Стрэддл" используется для обозначения стратегии стрэддл, состоящей из опционов колл и пут с одинаковым страйком. Этот элемент требуется для отчетности в представлении Transparency, т.к. в нем информация о сторонах сделки не доступна, а также может использоваться в иных представлениях для удобства, однако не предназначен для процессов подтверждения. Если указан индикатор стратегии стрэддл для свопциона, данный элемент не должен противоречить указанному индикатору.	Тип свопциона.		0-1, ncf
exercise	Поле подменяется одним из следующих блоков: americanExercise, bermudaExercise, europeanExercise,				1-1, mre
exerciseProcedure	ExerciseProcedure	Параметры, определяющие процедуры, связанные с исполнением.	Процедуры исполнения.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
calculationAgent	CalculationAgent	Расчетный агент, определяемый согласно документации ISDA, выполняющий обязанности, связанные с опциональным досрочным прекращением.	Расчетный агент.		0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
cashSettlement	CashSettlement	Если данный элемент указан, к сделке применяются условия расчетного исполнения, а элемент определяет параметры, связанные с процедурами расчетного исполнения. Если данный элемент не указан, к сделке применяются условия "физического" исполнения.	Расчетное исполнение.		1-1, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о расчетном способе исполнения сделки свопцион. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
Ветвь 2
physicalSettlement	SwaptionPhysicalSettlement	Если указан, данный элемент определяет применение к сделке условий "физического" исполнения, означающих исполнение сделки путем заключения базового договора своп.	Физическое исполнение.		1-1, mre	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о "физическом" способе исполнения сделки свопцион с внесением позиции в клиринг. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
Конец ветвления
swaptionStraddle	xsd:boolean	Показывает, является ли опцион свопционом или стратегией свопционный стрэддл.	Свопционный стрэддл.		1-1, mre, mfr
swaptionAdjustedDates	SwaptionAdjustedDates	Скорректированные даты, связанные с исполнением свопциона. Эти даты уже скорректированы с учетом каких-либо применяемых конвенций определения рабочего дня.	Скорректированные даты при исполнении свопциона.		0-1, ncf	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации, связанной с исполнением свопциона. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
swap	Swap	Определяет условия договора своп, являющегося базовым активом свопциона.	Условия свопа.		1-1, mre

Скрыть все | Раскрыть все

Swaption

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

premium(Payment)

	Сумма опционной премии, уплачиваемая покупателем продавцу в указанную дату платежа.
	Цена (премия) опциона.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

exercise(Exercise)

Заменяется одним из элементов: americanExercise bermudaExercise europeanExercise

	Метка-заполнитель для определения актуальных параметров исполнения опционов.

swaptionStraddle(boolean)

	Показывает, является ли опцион свопционом или стратегией свопционный стрэддл.

swap(Swap)

	Определяет условия договора своп, являющегося базовым активом свопциона.

productType(ProductType)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
	Определяет классификационный тип продукта.
	Тип производного финансового инструмента.

productId(ProductId)

	Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
	Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
	Код классификации производного финансового инструмента.

swapStream(InterestRateStream)

	Определяет параметры потока процентных платежей по свопу.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

calculationPeriodDates(CalculationPeriodDates)

	График дат расчетных (процентных) периодов.

Выбор способа указания даты.

effectiveDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной корректируемой дате начала срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Первый день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
	Дата начала срока.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

Выбор способа указания даты.

terminationDate(AdjustableDate)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о конкретной корректируемой дате истечения срока. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Последний день срока по сделке. Этот день может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
	Дата окончания срока действия договора.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

firstRegularPeriodStartDate(date)

Дата начала регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит начальный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

firstCompoundingPeriodEndDate(date)

Дата окончания начального периода капитализации, если применяется условие о капитализации. Она должна указываться только в случае, когда заполнен элемент compoundingMethod и его значение не равно None. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

lastRegularPeriodEndDate(date)

Дата окончания регулярной части графика расчетных (процентных) периодов. Она должна указываться только в случае, если график содержит окончательный неполный расчетный период. Эта дата может корректироваться в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в элементе calculationPeriodDatesAdjustments.

paymentDates(PaymentDates)

	График дат платежей.

paymentFrequency(Frequency)

	Периодичность, с которой установлены даты регулярных платежей. Если периодичность платежей соответствует периодичности, определенной для дат расчетных периодов, тогда по итогам каждого расчетного периода осуществляется платеж. Если периодичность платежей менее частая, чем периодичность, определенная для дат расчетных периодов, тогда платеж совершается по итогам более чем одного расчетного периода. Периодичность платежей более частая, чем периодичность расчетных периодов, либо периодичность платежей, которая не является кратной периодичности расчетных периодов, не допускается. Если периодичность платежей имеет значение T (term), тогда период определяется swap\swapStream\calculationPerioDates\effectiveDate и swap\swapStream\calculationPerioDates\terminationDate.
	Периодичность платежей.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

firstPaymentDate(date)

Нескорректированная дата первого платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного начального расчетного периода. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата первого платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.

lastRegularPaymentDate(date)

Нескорректированная дата последнего регулярного платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments. Этот элемент должен быть включен только при наличии неполного окончательного расчетного периода. Все расчетные периоды после этой даты завершаются единым окончательным платежом. Окончательный платеж совершается относительно окончательной серии расчетных периодов или окончательной даты изменения плавающей ставки. Данная дата обычно корреспондирует с нескорректированной датой начала либо окончания расчетного периода. Используется даже в случае применения досрочного или отложенного платежа, поскольку фактическая дата последнего регулярного платежа указывается через определенное количество дней до или после соответствующей скорректированной даты начала или окончания расчетного периода с условием последующей корректировки полученной даты платежа в соответствии с любой конвенцией определения рабочего дня, указанной в paymentDatesAdjustments.

resetDates(ResetDates)

График дат изменения плавающей ставки. График дат изменения плавающей ставки применяется только для потока процентных платежей по плавающей ставке.

resetFrequency(ResetFrequency)

Периодичность, с которой установлены даты изменения плавающей ставки. В случае недельной периодичности изменения плавающей ставки также указывается день недели, в который происходит изменение плавающей ставки. Если периодичность изменения плавающей ставки более частая, чем периодичность расчетных периодов, это означает, что более чем одна дата изменения плавающей ставки установлена для каждого расчетного периода и используется какая-либо форма усреднения ставок.

periodMultiplier(positiveInteger)

	Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1.

period(PeriodExtendedEnum)

	Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока.
	T;

calculationPeriodAmount(CalculationPeriodAmount)

	Параметры, определяющие сумму регулярного расчетного (процентного) периода.

Выбор суммы расчетного периода.

calculation(Calculation)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения параметров расчета сумм платежей для регулярных расчетных периодов. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Параметры, используемые при расчете сумм расчетного периода по фиксированной или плавающей ставке.

Выбор номинальной суммы.

notionalSchedule(Notional)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы.
	Номинальная сумма; Код амортизации / увеличения номинальной суммы.

notionalStepSchedule(NonNegativeAmountSchedule)

	Номинальная сумма или график значений номинальной суммы, представленный в явном виде как перечень значений номинальной суммы и соответствующих им дат. В случае графика значений номинальной суммы очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Номинальная сумма; код амортизации / увеличения номинальной суммы.

initialValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

step(NonNegativeStep)

График пар соответствующих очередных дат и неотрицательных значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
	[0;

currency(Currency)

	Валюта, в которой выражена сумма.

fxLinkedNotionalSchedule(FxLinkedNotionalSchedule)

График значений номинальной суммы, в котором каждое значение номинальной суммы для соответствующего расчетного периода определяется на основании номинальной суммы или графика значений номинальной суммы в другой валюте и валютного спот-курса, который обычно берется на начало каждого периода.

initialValue(decimal)

	Начальное значение в валюте для переменной номинальной суммы. Элемент может быть пропущен для форвардных свопов, если номинальная сумма, привязанная к валютному курсу, неизвестна на момент заключения сделки.

varyingNotionalCurrency(Currency)

	Валюта переменной номинальной суммы, т.е. номинальной суммы, определяемой периодически на основании наблюдаемого валютного спот курса.

fxSpotRateSource(FxSpotRateSource)

Информационный ресурс и время, в которое наблюдается валютный спот курс.

primaryRateSource(InformationSource)

	Первичный источник данных, по которым будет производиться наблюдение за валютным курсом. Обычно включает ссылку на страницу или банк, публикующий курс.
	Код способа определения спот-цены (курса) базового (базисного) актива.

rateSource(InformationProvider)

Информационный ресурс для получения рыночных данных. Например, Bloomberg, Reuters, Telerate, т.д.

Выбор процентной ставки.

rateCalculation(Rate)

Заменяется одним из элементов: floatingRateCalculation

	Базовый элемент для определения расчетов по плавающей ставке.

Последовательность узлов

fixedRateSchedule(Schedule)

	Фиксированная ставка или график значений фиксированной ставки, представленный в явном виде как перечень значений фиксированной ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений фиксированной ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.
	Фиксированная ставка; Код амортизации / увеличения фиксированной ставки.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

dayCountFraction(DayCountFraction)

	Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.

discounting(Discounting)

Параметры, определяющие применяемые правила дисконтирования. Этот элемент заполняется только в случае применения дисконтирования.

discountingType(DiscountingTypeEnum)

	Применяемый метод дисконтирования.
	Standard;FRA;FRAYield;

discountRate(decimal)

Ставка дисконтирования, выраженная в виде десятичной дроби, используемая для расчета дисконтированной суммы. Значение ставки дисконтирования, равное 5%, представляется как 0,05.

discountRateDayCountFraction(DayCountFraction)

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде, используемый при расчете дисконтированной суммы.

compoundingMethod(CompoundingMethodEnum)

Если единый платеж осуществляется по итогам более чем одного расчетного периода, данный элемент используется для определения, применяется ли капитализация и, если применяется, какой метод капитализации при этом используется. Этот элемент должен использоваться только в случае, когда по итогам более чем одного расчетного периода осуществляется единый платеж.

Flat;None;Straight;SpreadExclusive;

knownAmountSchedule(AmountSchedule)

	Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения графика известных сумм платежей. В иных случаях заполнению не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
	Известная сумма расчетного периода или график известных сумм, явно представленный в виде известных сумм и дат. В случае графика сумм очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments.

initialValue(decimal)

	Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

step(Step)

stepDate(date)

	Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

stepValue(decimal)

	Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.

principalExchanges(PrincipalExchanges)

Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться начальный, промежуточные или окончательный обмен основными суммами.

initialExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться первоначальный платеж номинальной суммы на дату начала срока.

finalExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будет ли осуществляться окончательный платеж номинальной суммы на дату истечения срока.

intermediateExchange(boolean)

	Флаг "true/false", показывающий, будут ли осуществляться промежуточные платежи номинальной суммы в течение срока свопа.

settlementProvision(SettlementProvision)

Спецификация условий проведения расчетов в случае, когда валюта расчетов отличается от валюты номинальной суммы по сделке.

settlementCurrency(Currency)

	Валюта, в которой осуществляются расчеты по потоку (для отражения свопов, рассчитываемых в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости).