Спецификация сообщений торгового репозитария

НКО АО НРД

Действующая документация

Сообщения репозитария

nonpublicExecutionReport

Основное сообщение, с которым работает участник.

Сообщение предназначено для:

  • Направления участником анкеты договора/генерального соглашения в репозитарий для первичной ее регистрации
  • Направления участником изменений в ещё незарегистрированную анкету
  • Направления участником анкеты для регистрации изменений в условиях уже зарегистрированной сделки
  • Направления репозитарием запроса на согласование анкет.

Как форма CM010 - Анкета генерального соглашения используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация генерального соглашения» – одностороннее информирование
  • «Регистрация генерального соглашения» – двустороннее последовательное согласование

Как форма СМ011 – Анкета прекращения генерального соглашения используется в следующих бизнес-процессах:

  • Прекращение генерального соглашения и прекращение обслуживания генерального соглашения»

Как форма CM021 - Анкета договора используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация договора» - одностороннее информирование
  • «Регистрация договора» - двустороннее встречное согласование
  • «Регистрация договора» - двустороннее комбинированное согласование

Как форма CM041 – Анкета договора РЕПО используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация договора» - одностороннее информирование
  • «Регистрация договора» - двустороннее встречное согласование
  • «Регистрация договора» - двустороннее комбинированное согласование

Как форма CM091 – Анкета договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений со сроком исполнения менее, чем 4 рабочих дня используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация квартального отчета» - одностороннее информирование
  • «Регистрация квартального отчета» - двустороннее последовательное согласование

Как форма CM092 – Анкета об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация сведений об исполнении обязательств» - одностороннее информирование
  • «Регистрация сведений об исполнении обязательств» - двустороннее последовательное согласование

Как форма CM093 – Анкета о состоянии обязательств по договорам используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация сведений о состоянии обязательств по договорам» - одностороннее информирование
  • «Регистрация сведений о состоянии обязательств по договорам» - двустороннее последовательное согласование

Как форма RM005 – Запрос на согласование используется в следующих бизнес-процессах:

  • «Регистрация договора» - двустороннее комбинированное согласование
  • «Регистрация квартального отчета» - двустороннее последовательное согласование
  • «Регистрация сведений об исполнении обязательств» - двустороннее последовательное согласование
  • «Регистрация сведений о состоянии обязательств по договорам» - двустороннее последовательное согласование
  • «Прекращение генерального соглашения и прекращение обслуживания генерального соглашения»

Структура сообщения

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
headerRequestMessage​HeaderЗаголовок сообщения.0-1, mre
validationValidationСписок правил, на основе которых отправитель проверяет сообщение. Для сообщений репозитария не заполняется. 0-∞, ncf
isCorrectionxsd:booleanУказывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.Признак корректирующего сообщения0-1, mre, nfr
parentCorrelat​ionIdCorrelationIdСсылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения. Исх. № Анкеты связанного документа0-1, nfr
correlationIdCorrelationIdСпециальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения]. Уникальный код цепочки сообщений0-2, mre, nfrВ сообщениях репозитария указывается не более одного элемента.
sequenceNumberxsd:positiveIn​tegerЧисло, которое может быть использовано для определения последовательности сообщений с одинаковым идентификатором от одного отправителя. 0-1, ncfВ сообщениях Репозитария не используется.
onBehalfOfOnBehalfOfЭлемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события. Сообщение от имени.0-4, ncfИспользуется только в сообщениях, направляемых на регистрацию репозитарием.
asOfDateIdentifiedDateДата совершения отчитываемого события.Дата совершения отчитываемого события0-1, mre, mfr
asOfTimexsd:time0-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
portfolioRefer​encePortfolioRefer​enceBase0-1
Ветвление
Ветвь 1
originatingEve​ntOriginatingEve​nt0-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
tradeTradeОписание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки (договоров) xsi:type="TradeNsd". Регистрация Анкеты1-1, mre
Ветвь 2
amendmentTradeAmendment​ContentИзменения в параметрах сделки, согласованные сторонами. Используется для передачи информации об изменениях в условиях сделки. Изменение условий сделки представляет согласованное двумя сторонами изменение одного или более условий сделки, предусматривающее не только изменение в номинальной сумме сделки и имеющее экономический эффект. Данное событие необходимо отличать от исправления ранее поданного сообщения о событии в отношении той же сделки. Изменение условий Анкеты1-1, mre
Ветвь 3
increaseTradeNotionalC​hangeCобытие увеличения номинала сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. Увеличение номинальной суммы.1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 4
terminatingEve​ntTerminatingEve​ntЭлемент может быть использован для описания причин отмены сделки. Для сообщений репозитария заполняется только в случае, когда формируется сообщение на регистрацию разрыва репозитарного договора. В этом случае значение равно BreakRepositoryAgreement. Причина разрыва договора0-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
terminationTradeNotionalC​hangeОписание события прекращения сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. При этом событие завершения сделки предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по сделке. Частичное завершение сделки является, по сути, уменьшением номинальной суммы и называется также сокращением сделки. Полное завершение сделки предусматривает обнуление номинальной суммы и называется также закрытием сделки. Прекращение сделки1-1В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 5
novationTradeNovationC​ontent1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 6
optionExerciseOptionExercise1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 7
optionExpiryOptionExpiry1-∞, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 8
deClearDeClearСобытие отказа в клиринге.1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 9
withdrawalWithdrawal1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 10
additionalEventПоле подменяется одним из следующих блоков: correction, reportCorrection, executionStatus, reportAmendment, report, masterAgreementTermination, designationRA, rejectionRA, 1-1, mre
Конец ветвления
quoteBasicQuotation0-∞, ncf
partyPartyУчастник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной. Участники Анкеты0-∞, mre
accountAccountНеобязательная информация об отдельном счёте участника, по которому совершается сделка с финансовым инструментом. В том числе, счёт может быть клиентским, что отражается внутри данного узла. Клиенты сторон.Клиент стороны.0-∞, ncf
NonpublicExecutionReport