Сообщения репозитария

nonpublicExecutionReport

Сценарии использования

Основное сообщение, с которым работает участник.

Сообщение предназначено для:

Направления участником анкеты договора/генерального соглашения в репозитарий для первичной ее регистрации
Направления участником изменений в ещё незарегистрированную анкету
Направления участником анкеты для регистрации изменений в условиях уже зарегистрированной сделки
Направления репозитарием запроса на согласование анкет.

Как форма CM010 - Анкета генерального соглашения используется в следующих бизнес-процессах:

«Регистрация генерального соглашения» – одностороннее информирование
«Регистрация генерального соглашения» – двустороннее последовательное согласование

Как форма СМ011 – Анкета прекращения генерального соглашения используется в следующих бизнес-процессах:

Прекращение генерального соглашения и прекращение обслуживания генерального соглашения»

Как форма CM021 - Анкета договора используется в следующих бизнес-процессах:

«Регистрация договора» - одностороннее информирование
«Регистрация договора» - двустороннее встречное согласование
«Регистрация договора» - двустороннее комбинированное согласование

Как форма CM041 – Анкета договора РЕПО используется в следующих бизнес-процессах:

«Регистрация договора» - одностороннее информирование
«Регистрация договора» - двустороннее встречное согласование
«Регистрация договора» - двустороннее комбинированное согласование

Как форма CM091 – Анкета договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений со сроком исполнения менее, чем 4 рабочих дня используется в следующих бизнес-процессах:

«Регистрация квартального отчета» - одностороннее информирование
«Регистрация квартального отчета» - двустороннее последовательное согласование

Как форма CM092 – Анкета об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам используется в следующих бизнес-процессах:

«Регистрация сведений об исполнении обязательств» - одностороннее информирование
«Регистрация сведений об исполнении обязательств» - двустороннее последовательное согласование

Как форма CM093 – Анкета о состоянии обязательств по договорам используется в следующих бизнес-процессах:

«Регистрация сведений о состоянии обязательств по договорам» - одностороннее информирование
«Регистрация сведений о состоянии обязательств по договорам» - двустороннее последовательное согласование

Как форма RM005 – Запрос на согласование используется в следующих бизнес-процессах:

«Регистрация договора» - двустороннее комбинированное согласование
«Регистрация квартального отчета» - двустороннее последовательное согласование
«Регистрация сведений об исполнении обязательств» - двустороннее последовательное согласование
«Регистрация сведений о состоянии обязательств по договорам» - двустороннее последовательное согласование
«Прекращение генерального соглашения и прекращение обслуживания генерального соглашения»

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
header	RequestMessageHeader		Заголовок сообщения.		0-1, mre
validation	Validation	Список правил, на основе которых отправитель проверяет сообщение. Для сообщений репозитария не заполняется.			0-∞, ncf
isCorrection	xsd:boolean	Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.	Признак корректирующего сообщения		0-1, mre, nfr
parentCorrelationId	CorrelationId	Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.	Исх. № Анкеты связанного документа		0-1, nfr
correlationId	CorrelationId	Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].	Уникальный код цепочки сообщений		0-2, mre, nfr	В сообщениях репозитария указывается не более одного элемента.
sequenceNumber	xsd:positiveInteger	Число, которое может быть использовано для определения последовательности сообщений с одинаковым идентификатором от одного отправителя.			0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
onBehalfOf	OnBehalfOf	Элемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками бизнес-события.	Сообщение от имени.		0-4, ncf	Используется только в сообщениях, направляемых на регистрацию репозитарием.
asOfDate	IdentifiedDate	Дата совершения отчитываемого события.	Дата совершения отчитываемого события		0-1, mre, mfr
asOfTime	xsd:time				0-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
portfolioReference	PortfolioReferenceBase				0-1
Ветвление
Ветвь 1
originatingEvent	OriginatingEvent				0-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
trade	Trade	Описание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки (договоров) xsi:type="TradeNsd".	Регистрация Анкеты		1-1, mre
Ветвь 2
amendment	TradeAmendmentContent	Изменения в параметрах сделки, согласованные сторонами. Используется для передачи информации об изменениях в условиях сделки. Изменение условий сделки представляет согласованное двумя сторонами изменение одного или более условий сделки, предусматривающее не только изменение в номинальной сумме сделки и имеющее экономический эффект. Данное событие необходимо отличать от исправления ранее поданного сообщения о событии в отношении той же сделки.	Изменение условий Анкеты		1-1, mre
Ветвь 3
increase	TradeNotionalChange	Cобытие увеличения номинала сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки.	Увеличение номинальной суммы.		1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 4
terminatingEvent	TerminatingEvent	Элемент может быть использован для описания причин отмены сделки. Для сообщений репозитария заполняется только в случае, когда формируется сообщение на регистрацию разрыва репозитарного договора. В этом случае значение равно BreakRepositoryAgreement.	Причина разрыва договора		0-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
termination	TradeNotionalChange	Описание события прекращения сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. При этом событие завершения сделки предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по сделке. Частичное завершение сделки является, по сути, уменьшением номинальной суммы и называется также сокращением сделки. Полное завершение сделки предусматривает обнуление номинальной суммы и называется также закрытием сделки.	Прекращение сделки		1-1	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 5
novation	TradeNovationContent				1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 6
optionExercise	OptionExercise				1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 7
optionExpiry	OptionExpiry				1-∞, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 8
deClear	DeClear	Событие отказа в клиринге.			1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 9
withdrawal	Withdrawal				1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 10
additionalEvent	Поле подменяется одним из следующих блоков: executionStatus, reportAmendment, masterAgreementTermination, designationRA, rejectionRA, report,				1-1, mre
Конец ветвления
quote	BasicQuotation				0-∞, ncf
party	Party	Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.	Участники Анкеты		0-∞, mre
account	Account	Необязательная информация об отдельном счёте участника, по которому совершается сделка с финансовым инструментом. В том числе, счёт может быть клиентским, что отражается внутри данного узла.	Клиенты сторон.	Клиент стороны.	0-∞, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

NonpublicExecutionReport

header(RequestMessageHeader)

messageId(MessageId)

Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему создателем. Длина текста элемента MessageId не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

sentBy(MessageAddress)

Идентификатор отправителя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

sendTo(MessageAddress)

	Идентификатор получателя сообщения. Длина текста в элементе не более 35 буквенно-цифровых символов английского алфавита.

creationTimestamp(dateTime)

Дата и время формирования сообщения. Маска 'yyyy-mm-ddThh:mm:ss'.

implementationSpecification(ImplementationSpecification)

Версия спецификации, на основе которой было сформировано сообщение.

version(ImplementationSpecificationVersion)

Версия спецификации.

isCorrection(boolean)

Указывает, является ли текущее сообщение исправлением более раннего сообщения.

parentCorrelationId(CorrelationId)

Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения. Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.

correlationId(CorrelationId)

	В сообщениях репозитария указывается не более одного элемента.
	Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].

asOfDate(IdentifiedDate)

	Дата совершения отчитываемого события.

Выбор бизнес-события.

amendment(TradeAmendmentContent)

Изменения в параметрах сделки, согласованные сторонами. Используется для передачи информации об изменениях в условиях сделки. Изменение условий сделки представляет согласованное двумя сторонами изменение одного или более условий сделки, предусматривающее не только изменение в номинальной сумме сделки и имеющее экономический эффект. Данное событие необходимо отличать от исправления ранее поданного сообщения о событии в отношении той же сделки.

trade(Trade)

	Полное описание измененной сделки (т.е. сделки после внесения в нее изменений).

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков, описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный стороной 2.

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

Заменяется одним из элементов: exchangeTradedFundTransaction unitizedFundTransaction optionTransaction futureTransaction swapTransaction repo warrantTransaction bondOption creditDefaultSwap creditDefaultSwapOption commodityForward commodityOption commoditySwap commoditySwaption equityForward equityOption fxSingleLeg fxSwap fxOption fxDigitalOption bulletPayment capFloor fra swap swaption equitySwapTransactionSupplement bondSwap bondForward bondSimpleTransaction bondBasketOption equitySimpleTransaction masterAgreementTerms generalProduct generalOption

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

Элемент определяет примерные условия, регулирующие заключение и исполнение соглашения, и должен включать год и тип указанных примерных условий наряду с иной связанной документацией (такой как генеральное соглашение) и датой, когда она была подписана.

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

agreementDate(date)

	Дата, в которую изменение было согласовано.

effectiveDate(date)

	Дата, с которой изменение вступило в силу.

payment(Payment)

	Описывает платеж, совершаемый в результате изменения параметров сделки. Обычно присутствует только один платёж, однако возможны дополнительные платежи, связанные с уплатой основной суммы при прекращении сделки.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

additionalEvent(AdditionalEvent)

Заменяется одним из элементов: executionStatus reportAmendment report masterAgreementTermination

Последовательность узлов

trade(Trade)

	Описание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки (договоров) xsi:type="TradeNsd".

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

Последовательность узлов

termination(TradeNotionalChange)

	В сообщениях в Репозитарий не используется.
	Описание события прекращения сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. При этом событие завершения сделки предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по сделке. Частичное завершение сделки является, по сути, уменьшением номинальной суммы и называется также сокращением сделки. Полное завершение сделки предусматривает обнуление номинальной суммы и называется также закрытием сделки.

Выбор одного из вариантов:

tradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

originalTrade(Trade)

	Исходная сделка, описание завершения которой содержит анкета.

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

agreementDate(date)

	Дата, в которую изменение было согласовано.

effectiveDate(date)

	Дата, с которой изменение вступило в силу.

payment(Payment)

	Описывает платеж, совершаемый в результате изменения параметров сделки. Обычно присутствует только один платёж, однако возможны дополнительные платежи, связанные с уплатой основной суммы при прекращении сделки.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

Выбор варианта изменения номинала сделки.

Последовательность узлов

changeInNotionalAmount(NonNegativeMoney)

	Определяет фиксированную величину, на которую изменяется номинал. Направление изменения (увеличение или уменьшение) определяется видом события.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

outstandingNotionalAmount(NonNegativeMoney)

	Номинал после изменения.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

Последовательность узлов

changeInNumberOfOptions(decimal)

	Определяет фиксированное величину, на которую изменится количество опционов.

outstandingNumberOfOptions(decimal)

Количество опционов после изменения.

Последовательность узлов

changeInNumberOfUnits(decimal)

	Определяет фиксированную величину, на которую изменится количество ценных бумаг.

outstandingNumberOfUnits(decimal)

Количество ценных бумаг после изменения.

party(Party)

	Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.
	Сторона; Информирующее лицо.

partyId(PartyId)

	Идентификатор участника, например SWIFT или БИК.

partyName(PartyName)

Наименование (название, имя) участника.

classification(IndustryClassification)

	Классификатор области специализации участника.

country(CountryCode)

Страна в соответствие с юридическим адресом участника.

organizationType(OrganizationType)

Тип лица (юридическое/физическое)