| primaryAssetClass | AssetClass | Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки. | Первичный класс активов. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| secondaryAssetClass | AssetClass | Определяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются. | Второстепенный класс активов. | | 0-∞,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| productType | ProductType | Определяет классификационный тип продукта. | Тип продукта. | Тип производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения.
|
| productId | ProductId | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые
экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер
(номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.),
которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать
идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор
продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов.
Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных
или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
| Код классификации ПФИ и договоров РЕПО | Код классификации производного финансового инструмента. | 0-∞,
mre,
mfr | Элемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией
генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных
финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
|
| embeddedOptionType | EmbeddedOptionType | Описывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого
иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких
как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы.
Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются.
| Тип встроенного опционного условия. | | 0-2,
ncf | Элемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных
с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках,
исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае
наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в
справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
|
| @id | xsd:ID | | | | 1-1 | |
| buyerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник
платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000
ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке
(FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
| Сторона-покупатель инструмента. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| buyerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет, по которому производится покупка инструмента. | Счет покупателя. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| sellerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент),
то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а
в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае
соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик
плавающей процентной ставки.
| Сторона-продавец инструмента. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| sellerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет, по которому производится продажа инструмента. | Счет продавца. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| optionType | OptionTypeEnum | Тип опционной сделки. С точки зрения использования "пут/колл" являются типами опционов
по умолчанию, в то время как индикатор "плательщик/получатель" используется для свопционов
и опционов на индексные кредитные дефолтные свопы в соответствии с бизнес-практикой.
"Стрэддл" используется для обозначения стратегии стрэддл, состоящей из опционов колл
и пут с одинаковым страйком.
| Тип опциона. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| premium | Premium | Премия опциона, уплачиваемая покупателем опциона продавцу. | Премия опциона. | Цена (премия) опциона. | 0-1,
mre | |
| exercise | Поле подменяется одним из следующих блоков:
americanExercise,
bermudaExercise,
europeanExercise,
| | | | 1-1, mre | |
| exerciseProcedure | ExerciseProcedure | Параметры, определяющие процедуры, связанные с исполнением. | Процедуры исполнения. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| feature | OptionFeature | Дополнительные параметры опциона такие, как кванто, параметры азиатского опциона,
барьер, триггер.
| Дополнительные параметры опциона. | | 0-1 | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| notionalReference | NotionalAmountReference | Ссылка на описание номинальной суммы. | Ссылка на номинальную сумму. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| Ветвь 2 |
| notionalAmount | Money | Определяет значение и валюту номинальной суммы. | Номинальная сумма. | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| optionEntitlement | PositiveDecimal | Количество единиц базового (базисного) актива в одном опционном контракте, составляющем
сделку с опционами.
| Объем лота. | | 0-1,
mre,
mfr | |
| entitlementCurrency | Currency | Валюта, в которой номинирован базовый (базисный) актив. | Валюта лота. | | 0-1,
ncf | |
| numberOfOptions | PositiveDecimal | Количество опционов, составляющее опционную сделку. | Количество опционов. | | 0-1,
mfr | |
| settlementType | SettlementTypeEnum | Определяет расчетное или "физическое" исполнение опциона. | Тип расчетов. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| settlementDate | AdjustableOrRelativeDate | Определяет дату расчетов по опциону как корректируемую или относительную дату. | Дата расчетов. | | 0-1,
ncf | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| settlementAmount | Money | Определяет сумму расчетов по сделке. | Сумма расчетов. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| settlementCurrency | Currency | Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена
заранее.
| Валюта расчетов. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| Конец ветвления |
| strike | BondOptionStrike | Цена исполнения (страйк) опциона на облигацию. | Цена исполнения. | Цена исполнения опциона. | 1-1,
mre | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| bond | Bond | Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций. | Облигация. | | 1-1 | |
| Ветвь 2 |
| convertibleBond | ConvertibleBond | Определяет базовый актив в виде конвертируемой облигации. | Конвертируемая облигация. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| Конец ветвления |